¿Cómo rentables son Candlestick Estrategias en el comercio de divisas? Candlestick Formaciones: ¿Qué elegimos? Teniendo en cuenta un gran número de diferentes formaciones de velas, sería casi imposible de medir la rentabilidad global de todas las estrategias de velas en un solo estudio. En su lugar, nos centraremos en señales de inversión específicos que creemos que tienen valor intuitivo lo que se refiere al mercado sentimiento. En este caso particular, vamos a ver tanto las formaciones Morning Star y de noche de estrellas como señales de compra y venta. Una formación de Morning Star es una señal de reversión alcista para una tendencia bajista general. Pérdidas bastante consistentes dado, vemos una muy negativa con cuerpo primera vela. La segunda vela abre en o por debajo del cierre anterior, el comercio dentro de un rango relativamente estrecho con la alta permanencia por debajo del punto medio de la primera vela. La tercera vela es fuertemente positiva y cierra por encima del punto medio de la primera vela. Esto nos dice que el sentimiento bajista no es capaz de empujar los precios por debajo de los mínimos anteriores, y los riesgos siguen siendo para una reversión en las tendencias de precios. La estrella de la tarde es efectivamente lo contrario de una estrella de la mañana, ya que el precio comienza en una tendencia alcista y la primera vela es muy positivo. La segunda vela se abre por encima o en el cierre anterior, el comercio dentro de un rango bastante estrecho y con su bajo encima del punto medio de la barra anterior. La tercera vela es fuertemente negativo y cierra por debajo del punto medio de la primera vela. Esto da advirtiendo que los toros no son capaces de empujar los precios a nuevas alturas, y una vela fuertemente bajista insinúa más potencial a la baja a través del comercio posterior. Backtesting nuestras formaciones de velas Usando EasyLanguage de TradeStation, traducimos nuestras reglas de velas en código cuantitativa con el fin de poner a prueba su rendimiento en una base histórica. (Para aquellos interesados en ver el código real estrategia Candlestick en formato ELD de TradeStation, haga clic aquí. Para ver el mismo código en formato. txt más ampliamente compatibles, haga clic aquí.) De este modo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos a través del espectro de monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no añadir elementos arbitrarios a nuestro código que nos pueden llevar a un exceso de optimizar nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad bruta de la formación sencilla candelero. En términos de las normas comerciales actuales, le decimos a nuestra estrategia de comprar un lote estándar del par de divisas cuando una formación de Morning Star materializa y corto vender la moneda en una estrella de la tarde. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes de stop-loss o límites de ganancias. En cambio, las ganancias y las pérdidas se dieron cuenta cuando posicionamiento voltea en la mañana posterior o formaciones de noche de estrellas. Trading comienza en la creación del euro (12/31/99) y termina en la fecha de publicación. Resultados Backtesting iniciales: ¿Podemos mejorar nuestra Raw Estrategia Candlestick? Nuestra backtest inicial muestra que nuestra estrategia simple sigue siendo modestamente rentable en los principales pares de divisas. Sin embargo, con considerables Disposiciones Max, queda claro que nuestra estrategia puede hacer bien con un poco mejor gestión del riesgo. De hecho, puede ser importante para tomar una mirada más cercana a las reglas de entrada y salida individuales y su eficacia en la captura de fuertes retornos ajustados al riesgo. Usando TradeStation, estamos en condiciones de evaluar rápidamente el máximo beneficio y la pérdida potencial a través de operaciones con varias funciones. De particular interés en este caso es para medir el máximo movimiento a la baja de cada comercio antes de volverse rentable. Para simplificar, vamos a ver en los oficios EURUSD. El siguiente cuadro nos da una descripción exacta de cómo el riesgo / recompensa en los oficios generales. El cuadro anterior nos muestra un patrón interesante en nuestros oficios basados en candelero. Es decir, nuestros oficios más rentables suelen tener muy poca incursión negativo. En términos más llanos, nuestros mejores operaciones son las que son muy positivos desde el inicio y muestran muy poca extensión hacia abajo. Al mismo tiempo, algunas de nuestras operaciones más negativas muestran muy poco potencial de beneficio desde una perspectiva de comprar y mantener. Lo que esto nos dice es que nuestra estrategia probablemente beneficiarse de una medida de stop-loss simple que nos protege de las grandes pérdidas todavía no nos impiden obtener un beneficio de nuestras operaciones más exitosas. En este caso en particular vemos que seis de cada diez comercios que atraen hacia abajo más allá de $ 2000 resultan ser los perdedores, mientras que sólo una de las nueve de la reducción a menos de esta cantidad final ya que las pérdidas netas. Esto sugiere que la adición de un stop-loss para nuestra estrategia puede mejorar dramáticamente nuestra rentabilidad general. La tabla anterior es una clara evidencia de este punto, ya que nuestra tasa de rendimiento global mejora sustancialmente si limitamos o pérdida máxima a un total de $ 1,000 por el comercio dado. En cuanto a nuestros resultados, vemos que nuestro porcentaje de operaciones rentables cae dramáticamente cuando fijamos una meta de ganancias rígida en nuestros oficios. De hecho, de las 37 operaciones totales, 24 producen una pérdida cuando fijamos nuestra parada a $ 1.000. Sin embargo, el monto de los beneficios que obtenemos de cada ganador supera mucho la pérdida relativamente modesto en cada perdedor. Parece como si nuestra Estrella de la Mañana - estrategia Evening Star candelabro funciona mejor con stop loss ajustados y objetivos de beneficios más flexibles. La siguiente pregunta lógica es si podemos mejorar nuestra estrategia con un objetivo de beneficio fijo. El cuadro anterior nos muestra exactamente lo contrario de nuestra carta Excursión Adversa máxima, por lo que podemos juzgar la eficacia de nuestras técnicas de toma de ganancias en nuestra estrategia comercial. La línea de color negro sólido representa un 1: 1 Máxima Excursión Favorable a la línea de beneficio comercial. En otras palabras, comercios cerrados en la línea de representar a casos en los que hemos capturado el máximo beneficio posible en una oportunidad de comercio en particular. Por supuesto, todos sabemos que esta es una casi imposibilidad de lograr de manera regular. En vez miramos para ver si hay casos particularmente extremas en las que un conjunto take-profit habría mejorado dramáticamente nuestra rentabilidad. De nuevo vemos resultados interesantes cuando modificamos las reglas de manejo de dinero en nuestra estrategia comercial. Nuestra rentabilidad mejora y nuestra tasa de rendimiento global se eleva cuando nos fijamos un objetivo de beneficio fijo de $ 12.000 por el comercio. Aunque el porcentaje de operaciones que son gotas rentables a un mero 36%, está claro que una recompensa al riesgo razón de $ 12.000 a $ 1000 ofrece muy atractivos retornos ajustados al riesgo. A continuación vemos la curva de la equidad real de nuestra estrategia comercial y las conclusiones finales sobre la rentabilidad de nuestra Estrella de la Mañana - estrategia Evening Star candelero. Conclusión Final y Advertencias Nuestra curva de la equidad atractiva sugiere que nuestra estrategia de velas ha sido rentable en el EURUSD desde su inicio hasta la actualidad. Los resultados con primas no hay manejo de dinero establecidos en normas fueron ligeramente menos rentable, y nos dicen varias cosas interesantes sobre la naturaleza de nuestra estrategia candelero. Vimos que la rentabilidad mejoró dramáticamente cuando cortamos las pérdidas y dejar que nuestros ganadores corren mucho más tiempo. Esto nos dice que nuestras señales de velas son o "equivocado" en sus señales de inversión y no vale la celebración, o que son "correctas" y nos dan una gran oportunidad para tomar ganancias en una curva de tendencia. Es innegable que esta estrategia en efecto proporcionar muchas señales comerciales falsas. Sin embargo, vemos que las normas de gestión adecuadas nos permiten capturar beneficios sólidos y limitamos nuestra desventaja en estos descensos. En combinación con otras técnicas de negociación y estrategias más discrecionales, podríamos argumentar que estas formaciones de velas aumentar nuestra rentabilidad de comercio global. Escrito por David Rodríguez, analista de divisas de DailyFX DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados de divisas mundiales.
No comments:
Post a Comment